Индикатор RSI - как да се използва? Инструкции, указания

Индексът на относителната сила е един от най-популярните показатели, използвани от търговци. Той предоставя информация за силата на промените в цените на класациите, откъдето идва и името. Така че това, което е най-RSI-LED? Как да се използва за търговия? Как да разберем какво той показва?

RSI-индикатор: описание

Създаден от Джон. Уелс Уайлдър, относителната сила Index (RSI) е един генератор е времето, което измерва скоростта и промяна на движението на цените. Индексът варира между нула и 100. Обикновено, съгласно Wilder, RSI показва perekuplennost пазара, когато то надвишава 70, pereprodannost и когато е под 30. RSI индикаторни сигнали могат да попречат на обръщане на тенденцията, пресечната точка на средната линия, както и определяне на силата на тенденцията.

Всичко това Wilder пише в своята книга 1978 «Новите концепции на техническите търговски системи". Заедно с SAR параболична, индекс волатилност индекс мащаба и индекс CSI на той определи RSI-индикатора - как да се използва и как да го изчисли. По-специално, авторът разглежда следните фактори:

• върхове и спадове;
• технически анализ на данните;
• недостатъчност люлка;
• подкрепа и съпротива;
• разминаване.

Въпреки факта, че показателите Уайлдър скоро ще се обърнат на 40 години, те са издържали изпитанието на времето и остава изключително популярна и до днес.

изчисление

Индикаторът се изчислява съгласно формулата: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), където RS = средната височина / среден спад.

За да се опрости изчисляването на индекса е разделена на основни компонента: RS, средният процент на растеж и есента. В книгата си, Уайлдър предложи за изчисляване на индекса на базата на 14-те интервали. Падането отразява положителните, а не отрицателните числа.

Първоначално изчислява средната височина и среден спад от 14 точки.

• Средната растеж = количеството на растеж през последните 14 периода / 14;
• Средният спад = сумата от спадове в последните 14 периоди / 14.

След това, изчисления се основават на предишната средна стойност и текущата покачване или спадане на:

• Средната височина = предишната средна височина х 13 + ток растеж / 14;
• = Средна капка предишния среден спад х 13 + ток капка / 14.

Този метод за изчисление е техника за изглаждане, подобна на експоненциална пълзяща средна. Това също така означава, че стойностите на индекса стане по-точен чрез увеличаване на отчетния период.

формула Wilder се нормализира RS и го превръща в осцилатор, осцилиращ между нула и 100. В действителност, RS графика изглежда точно същата като диаграмата RSI. Стъпка нормализиране опростява намирането на екстремуми, тъй като индексът е в тесни граници. RSI е 0, когато средната печалба е равна на нула. Когато 14-период RSI стойност, равна на нула показва, че процентът е намалял за всичките 14 периоди. Растежът е отсъствал. Индексът е 100, среден процент на намаляване е нула. Това означава, че на курса е нараснал през 14 периоди. не падна.

Въз основа на индекса на относителната сила се изчислява Stochastics стохастична RSI:

• StochRSI = (RSI - минимум RSI) / (максимално RSI - минимум RSI).

RSI Oscillator се отнася до нивото на минималните и максимални стойности във времето. Във формула стойности проценти стохастичен са заместени вместо стойности RSI. Така стохастична RSI е индикатор лампа - втората производна на валутните курсове. Значително увеличава броя на сигналите, така че с него трябва да се вземат предвид други инструменти технически анализ.

RSI-индикатор: как да се използва?

Стандартната броя на периодите за показателя на относителната сила е 14, което означава, че той оценява последните 14 свещи, или интервали от време.

Индикаторът сравнява средното увеличение на средната загуба, и анализира колко от последните 14 свещите са бичи или мечи, а също така анализира размера на всяка свещ.

Например, ако всички 14 цена свещ - бичи, индексът е 100, а ако всички 14 мечка свещ, след това 0 (или почти равна на 100 и 0). Индекс на 50 би означавало, че предишното 7 свещта е мечи, 7 са бичи, а средната печалба и загуба са равни.

Пример 1. снимката по-долу илюстрира графика EUR / USD. Изолираният бяла част 14 включва най-новата цена свещта. От тях 13 са по говедата и само 1 - мечка, при което стойността е 85.

Пример 2: Снимката по-долу показва графика на EUR / USD и 3 селекции от 14 свещи на всеки, за да се разбере как да се изчисли индексът на относителната сила.

• Първата област се отделя силно мечи период от 9 мечки свещички, 4 малки свещи с говеда и на свещ модел 1 (Dodge). RSI този период е 15, което показва много силна низходящия фаза.
• Във втората част 9 включва говедата свещ 5 и изгодно носят малки свещи. Индикатор за този период е 70, което показва, че сравнително силен бичи тренд.
• Третият регион съдържа говежди 6 супозитории и 8 мечка 1 Dodge, което води до индекс стойност 34, което показва умерена скорост понижаване.

Както може да се види, анализът на 14 свещи доста точно отговаря на стойността на RSI през този период. Независимо от това, индикаторът е полезно, тъй като намалява времето, необходимо за обработка на данни време, а също така ви позволява да се избегнат грешки по време на летлив поведението на пазарите.

Пренаситен пазар и свръх търсене

Основната идея е, че когато относителната сила Index показва много високи или много ниски стойности (по-голяма от 70 или по-малко от 30), цената показва прекупуване или препродаване. Високият индекс означава, че броят на бичия свещ надделя над броя на мечка. И тъй като разбира се, не е само безкрайно избиване бичи свещ, а след това се разчита на показанията на индикатора RSI за определяне на обръщане на тренда не могат.

Ако 13 от последните 14 свещите са бичи, а индексът е много по-висока от 70, то е вероятно, че биковете скоро ще заминават, но да се разчита в своите прогнози в индикатора на RSI не е необходимо. Снимката по-долу показва два периода, когато той отиде в pereprodannosti (по-малко от 30), и остана така в продължение на дълго време. По време на първия курс период продължава да спада по време на 16-те дни преди индекса върне над 30, а през втория период на валутния курс продължава да спада 8 дни, когато на пазара се свръхпродадена.

индекс тенденция сила Период подразбиране изчисление е 14, но тя може да бъде намалена за да се подобри чувствителността на показателя, или удължен, за да го намали. 10-дневен RSI достига препродаден на свръх покупки нива или по-бързо от 20-дневния RSI.

Пазарът се счита за свръх търсене, когато RSI е по-голяма от 70 и пренаситен пазар, когато под 30. Тези традиционни нива може да се регулира по-добре да отговарят на изискванията за сигурност, или. Създаване RSI индикатор perekuplennosti чрез увеличаване или намаляване до 80 до 20 pereprodannosti ще намали честотата на сигнала. Краткосрочните търговци понякога използват 2-период RSI, която позволява търсене perekuplennosti pereprodannosti над 80 и под 20.

Относителна индикатор за силата не може да се използва само за определяне на вероятните промени в движението точки. Той също така показва много силна тенденции, когато тя остава в прекупуване или препродаване за дълго време.

Пробив на подкрепа и съпротива линии

Както вече споменахме, индекс на относителната сила, за да се определят силните тенденции на валутния курс. Това го прави много добро средство при търговия в нивата на подкрепа и съпротива процент. Цифрата показва графика на EUR / USD, а черна хоризонтална линия е добре известна степен, равна на 1,20 от курса, който е на нивото на подкрепа и съпротива.

Можете да бъдете сигурни, че цената е няколко пъти връщат на нивото на 1.2. За първи път той показа, стойностите на RSI 63 и 57. Това означава, че, въпреки че тенденцията е възходяща, силата му не е било достатъчно. Силна съпротива ниво да пробие трудно - да се преодолее това, необходима силна тенденция.

Вторият път, когато скоростта се върна на нивото на съпротива РИБ възлиза на 71, което показва доста силна тенденция бик, но нивото на съпротива отново оцеля. До последната част, когато стойността RSI е посочен 76, нивото на съпротива е преодоляна и RSI нарасна до 85.

Индикаторът може да бъде инструмент за количествено определяне на степента на сила. Търговците, използващи търговски алгоритми, в отчаяно се нуждаят от такава информация, както и индикатор за относителната сила, трябва да бъде много полезен.

RSI разминаване

Друга област, където се използва RSI - стратегия за идентифициране на повратни точки на търсене разминаване. Сигнали несъответствия, които представя, разбира се, като правило, не се поддържат от съществуващите тенденции в движението на цените. Това се потвърждава както следва.

Снимката долу показва две минимуми. По време на първия показател е равен на 26, а движението на скорост, прелюдия към този момент, мечешки свещ включени 8 3 бичи дожи 3, процентът е спаднал с общо 1.45%. През втората минимум RSI показа по-висока стойност от 28, и курса на движение включени 7 мечка свещички, говедата 5, 2 Dodge скорост и е загубил само 0,96%.

Въпреки, че на курса е достигнал нов, по-ниска ниска, тенденцията за фон не е толкова груб и втора част, не е силен. А графика е потвърдена. Вторият най-малко съм имал по-висока светлина (28 срещу 26), но по време показа, че мечките губят властта. Различие често се развали, по-надежден е двойна разминаване.

Положителни-негативен обрат

Endryu Karduell разработи система на положителна-отрицателна обръщане на индекса на относителната сила, които се противопоставят на мечи и бичи различия. За разлика от Уайлдър, Cardwell счита Низходящо разминаване бичи пазар явление. С други думи, да раждат разлики формирани възходяща тенденция. По същия начин, бичи различия се считат мечка пазар като феномен и показва тенденция към намаляване.

Положителен обрат се генерира, когато този показател достига до по-ниска минимална и по-висока ниска формиране процент. Долна ниско не се намира на нивото на пренаситен пазар, но някъде между 30 и 50 години.

Отрицателният обръщане е противоположна на положителното. RSI образува по-висока висока, но хода образува долен висока. Отново, по-високо, обикновено се намира точно под нивото, на perekuplennosti 50-70.

идентификатор тенденция

Индикаторът на относителната сила тенденция да варира 40-90 време на пазара бик (възходящо) с нива 40-50, в качеството на поддръжка. Тези граници могат да се различават в зависимост от параметрите на RSI тенденция сила и волатилност на базовия актив.

От друга страна, светлината в диапазона от 10 до 60 на низходящия пазар (тенденция) с нива 50-60 като резистентност.

Липса люлки

Неспазването люлка, според автора, е ясна индикация за предстоящо обръщане. Това е сигнал, който захранва RSI-индикатор. Описанието на следния му. Неуспешни люлки не зависят от курса. С други думи, те са насочени изключително към сигналите на RSI и игнорира концепцията за различията. Говеда недостатъчност люлка образува, когато RSI падне под 30 (pereprodannost) се издига над 30, се намалява до 30, а след това се разпада предишния максимум. Целта е да се постигне pereprodannosti нива, а след това по-високи pereprodannosti минималното ниво по-горе.

Bear недостатъчност люлка генерира, когато индексът е над 70 движения намаляват, отскача, не достига до 70 и след това се разбива на предишния минимум. Целта е perekuplennosti ниво, а след това - по-ниски максимално допустими количества perekuplennosti по-долу.

Курсът е важен показател

Universal въртящ момент показател осцилатор RSI - ефективност, проверени от времето. Въпреки нестабилността на пазарите, на RSI остава в сила и днес, както е било в дните Уайлдър. Но времето е направила някои корекции. Въпреки, че Уайлдър счита свръхкупуване условие за възстановяването, се оказва, че това може да е признак на сила. Низходящо разминаване все още дава добри сигнали, но търговците трябва да бъдат внимателни по време на силни тенденции, когато това е нормално. Въпреки факта, че концепцията за положителни и отрицателни обрати донякъде подкопава тълкуването на Уайлдър, логика я има смисъл и се Уайлдър е малко вероятно да откаже да обръщат повече внимание на цената действие. Положителни и отрицателни обрати поставят цена тенденция на преден план, а индексът - във втората, както трябва да бъде. Мечи и бичи разминаване предпочитат RSI-индикатор. Как да използвате тези инструменти - зависи от търговеца.

РИБ е универсално средство за определяне на силата на тренда, да намерите на повратни точки или да се счупи на подкрепа и съпротива линии. Въпреки, че стойността му е лесно да се отгатне, погледнете в последните 14 свещи, позовавайки се на RSI очертае пътя за добавяне на стабилността и доверието в търговията. Количествена оценка на хода на сила, превода му на интерпетируеми номера ще позволи по-ефективни решения за търговия и да се избегнат спекулации и субективни интерпретации.